21-01-2021, 05:34 PM
Commodity Channel Index (CCI) که توسط دونالد لمبرت ساخته شده است ، یک نوسان ساز حرکت است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار نسبت به شرایط شدید مورد استفاده قرار گیرد. این استراتژی با استفاده از CCI هفتگی ، تعادل معاملاتی را زمانی افزایش می دهد که بیش از 100+ افزایش یابد یا به زیر 100 برسد ، که از سطوح کلیدی ذکر شده توسط لمبرت است. هنگامی که تعصب معاملات تعیین شد ، CCI روزانه برای تولید سیگنال های تجاری در هنگام رسیدن به اوج خود استفاده می شود.
استراتژی
دستورالعمل های تجاری لمبرت برای CCI بر حرکات بالاتر از 100+ و زیر 100 − برای تولید سیگنال های خرید و فروش متمرکز بود. از آنجا که 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ تا 100 − است ، سیگنال خرید یا فروش فقط 20 تا 30 درصد از زمان اجرا خواهد بود. هنگامی که CCI به بالاتر از 100+ می رود ، یک ضمانت در نظر گرفته می شود که یک روند صعودی قوی است و یک سیگنال خرید داده می شود. وقتی CCI به زیر 100+ برگردد باید موقعیت بسته شود. وقتی CCI زیر 100 moves حرکت می کند ، امنیت در روند نزولی شدیدی در نظر گرفته می شود و سیگنال فروش داده می شود. وقتی CCI به بالای 100 back برگردد باید موقعیت بسته شود.
gold trading signals
با نیاز به خروج از یک حرکت برگشت به زیر 100+ یا بازگشت به بالای 100 ، استراتژی اصلی تجارت لامبرت سیگنال های نسبتاً کوتاهی تولید کرد. این استراتژی CCI Correction اصلاحاتی را در استراتژی اصلی لمبرت ارائه می دهد ، اما دستورالعمل های کلی تجارت وی را که به افزایش بیش از 100+ یا سقوط زیر -100 متکی است ، حفظ می کند. سه مرحله وجود دارد.
1. روند بزرگتر و تعصب معاملات را تعریف کنید. افزایش CCI بالای +100 نمودار هفتگی نشان می دهد که روند صعودی در حال ظهور و یک سوگیری معاملات صعودی است. این سوگیری صعودی همچنان ادامه دارد تا زمانی که جهشی به زیر -100 برسد. افزایش CCI زیر -100 در نمودار هفتگی نشان می دهد که روند نزولی در حال ظهور است و یک سوگیری معاملات نزولی در پیش گرفته شده است. این سوگیری نزولی تا زمانی که خلاف آن ثابت شود با افزایش بیش از 100+ باقی مانده است.
2. منتظر یک حرکت متقابل کوچکتر باشید. هنگامی که نمودار هفتگی تعصب معاملات صعودی را تعیین می کند ، از نمودار روزانه برای جستجوی بازگردانی بیش از حد خرید استفاده کنید. سقوط CCI زیر -100 نشان دهنده عقبگرد در روند صعودی بزرگتر است. هنگامی که تعادل تجاری نزولی است ، به دنبال پرشهای بیش از حد فروخته شده باشید. افزایش CCI بالای +100 در نمودار روزانه نشان دهنده بازگشت در روند نزولی بزرگتر است.
3. به دنبال تغییر این حرکت خلاف جریان باشید. هنگامی که انحراف معاملات صعودی است و CCI روزانه به زیر -100 می رسد ، بازگشت مجدد به مناطق مثبت نشان دهنده برگشت روند بازگشت است. این نشان می دهد که روند صعودی بزرگتر نیز از سر گرفته شده است. هنگامی که انحراف معاملات نزولی است و CCI روزانه به بالاتر از 100+ می رسد ، فرو رفتن در قلمرو منفی نشان دهنده برگشت گزاف است. این نشان می دهد که روند نزولی بزرگتر از سر گرفته شده است.
ایده کلی تجارت در جهت روند بزرگتر است. چارتیست ها برای جستجوی سیگنالها بر اساس روند کوتاه تر ، باید بازه زمانی را کوتاه کنند. از لحاظ تئوری می توان از هر ترکیبی از بازه های زمانی استفاده کرد. به عنوان مثال ، نمودارهای روزانه می توانند برای شناسایی روند بزرگتر و تعیین تعصب معاملات استفاده شوند. از نمودارهای سی دقیقه ای می توان برای پیروی از روند کوتاه تر و تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. شروع موقعیت ها پس از تصحیح ، نسبت خطر به پاداش را بهبود می بخشد.
free gold signals
نمونه های معاملاتی
نمودار اول در این مقاله S&P 500 ETF (SPY) با 26 هفته CCI را نشان می دهد. یک بازه زمانی 26 هفته ای انتخاب شد زیرا شش ماه را نشان می دهد ، که معیار مناسبی برای یک روند میان مدت یا بلند مدت است. نواحی زرد نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت گاو نر بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افزایش بیش از 100+ است. نواحی سفید زمانی را نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت خرس بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افت زیر 100 است. سه نمودار بعدی نوارهای روزانه و CCI 26 روزه را برای تولید سیگنال های 2008 ، 2009 و 2010 نشان می دهد. بیایید با 2008 شروع کنیم.
هفتگی CCI در نوامبر 2007 به حالت خرس (خط آبی) منتقل شد. این بدان معنی است که ما با تعصب نزولی به نمودار روزانه نزدیک می شویم و فقط به دنبال سیگنال های نزولی هستیم. سیگنالهای صعودی نادیده گرفته می شوند ، زیرا روند بزرگتر کاهش یافته است. به خاطر داشته باشید که یک سیگنال نزولی افزایش بیش از 100+ و سپس حرکت به زیر خط صفر است. خطوط قرمز نقطه ای پنج سیگنال را نشان می دهد ، یکی در اواخر سال 2007 و چهار سیگنال در سال 2008. سیگنال فروش در اواخر فوریه به این خوبی کار نکرد ، اما سایرین کاملاً مطابق با قله های SPY بودند.
https://www.gold-pattern.com/en
نمودار بالا CCI هفتگی را از ابتدای ماه مه 2009 از حالت خرس به حالت گاو تغییر می دهد. قبل از این تغییر ، CCI روزانه سیگنال فروش خوب دیگری در اوایل ژانویه تولید می کرد. پس از تغییر ماه مه ، CCI سیگنال خریدی را در اواسط ماه ژوئیه تولید کرد و به زیر -100 رسید و سپس از خط صفر افزایش یافت. ثابت شد که این یک سیگنال کاملا به موقع است در اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه نوامبر ، CCI به -97 رسید.
استراتژی
دستورالعمل های تجاری لمبرت برای CCI بر حرکات بالاتر از 100+ و زیر 100 − برای تولید سیگنال های خرید و فروش متمرکز بود. از آنجا که 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ تا 100 − است ، سیگنال خرید یا فروش فقط 20 تا 30 درصد از زمان اجرا خواهد بود. هنگامی که CCI به بالاتر از 100+ می رود ، یک ضمانت در نظر گرفته می شود که یک روند صعودی قوی است و یک سیگنال خرید داده می شود. وقتی CCI به زیر 100+ برگردد باید موقعیت بسته شود. وقتی CCI زیر 100 moves حرکت می کند ، امنیت در روند نزولی شدیدی در نظر گرفته می شود و سیگنال فروش داده می شود. وقتی CCI به بالای 100 back برگردد باید موقعیت بسته شود.
gold trading signals
با نیاز به خروج از یک حرکت برگشت به زیر 100+ یا بازگشت به بالای 100 ، استراتژی اصلی تجارت لامبرت سیگنال های نسبتاً کوتاهی تولید کرد. این استراتژی CCI Correction اصلاحاتی را در استراتژی اصلی لمبرت ارائه می دهد ، اما دستورالعمل های کلی تجارت وی را که به افزایش بیش از 100+ یا سقوط زیر -100 متکی است ، حفظ می کند. سه مرحله وجود دارد.
1. روند بزرگتر و تعصب معاملات را تعریف کنید. افزایش CCI بالای +100 نمودار هفتگی نشان می دهد که روند صعودی در حال ظهور و یک سوگیری معاملات صعودی است. این سوگیری صعودی همچنان ادامه دارد تا زمانی که جهشی به زیر -100 برسد. افزایش CCI زیر -100 در نمودار هفتگی نشان می دهد که روند نزولی در حال ظهور است و یک سوگیری معاملات نزولی در پیش گرفته شده است. این سوگیری نزولی تا زمانی که خلاف آن ثابت شود با افزایش بیش از 100+ باقی مانده است.
2. منتظر یک حرکت متقابل کوچکتر باشید. هنگامی که نمودار هفتگی تعصب معاملات صعودی را تعیین می کند ، از نمودار روزانه برای جستجوی بازگردانی بیش از حد خرید استفاده کنید. سقوط CCI زیر -100 نشان دهنده عقبگرد در روند صعودی بزرگتر است. هنگامی که تعادل تجاری نزولی است ، به دنبال پرشهای بیش از حد فروخته شده باشید. افزایش CCI بالای +100 در نمودار روزانه نشان دهنده بازگشت در روند نزولی بزرگتر است.
3. به دنبال تغییر این حرکت خلاف جریان باشید. هنگامی که انحراف معاملات صعودی است و CCI روزانه به زیر -100 می رسد ، بازگشت مجدد به مناطق مثبت نشان دهنده برگشت روند بازگشت است. این نشان می دهد که روند صعودی بزرگتر نیز از سر گرفته شده است. هنگامی که انحراف معاملات نزولی است و CCI روزانه به بالاتر از 100+ می رسد ، فرو رفتن در قلمرو منفی نشان دهنده برگشت گزاف است. این نشان می دهد که روند نزولی بزرگتر از سر گرفته شده است.
ایده کلی تجارت در جهت روند بزرگتر است. چارتیست ها برای جستجوی سیگنالها بر اساس روند کوتاه تر ، باید بازه زمانی را کوتاه کنند. از لحاظ تئوری می توان از هر ترکیبی از بازه های زمانی استفاده کرد. به عنوان مثال ، نمودارهای روزانه می توانند برای شناسایی روند بزرگتر و تعیین تعصب معاملات استفاده شوند. از نمودارهای سی دقیقه ای می توان برای پیروی از روند کوتاه تر و تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. شروع موقعیت ها پس از تصحیح ، نسبت خطر به پاداش را بهبود می بخشد.
free gold signals
نمونه های معاملاتی
نمودار اول در این مقاله S&P 500 ETF (SPY) با 26 هفته CCI را نشان می دهد. یک بازه زمانی 26 هفته ای انتخاب شد زیرا شش ماه را نشان می دهد ، که معیار مناسبی برای یک روند میان مدت یا بلند مدت است. نواحی زرد نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت گاو نر بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افزایش بیش از 100+ است. نواحی سفید زمانی را نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت خرس بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افت زیر 100 است. سه نمودار بعدی نوارهای روزانه و CCI 26 روزه را برای تولید سیگنال های 2008 ، 2009 و 2010 نشان می دهد. بیایید با 2008 شروع کنیم.
هفتگی CCI در نوامبر 2007 به حالت خرس (خط آبی) منتقل شد. این بدان معنی است که ما با تعصب نزولی به نمودار روزانه نزدیک می شویم و فقط به دنبال سیگنال های نزولی هستیم. سیگنالهای صعودی نادیده گرفته می شوند ، زیرا روند بزرگتر کاهش یافته است. به خاطر داشته باشید که یک سیگنال نزولی افزایش بیش از 100+ و سپس حرکت به زیر خط صفر است. خطوط قرمز نقطه ای پنج سیگنال را نشان می دهد ، یکی در اواخر سال 2007 و چهار سیگنال در سال 2008. سیگنال فروش در اواخر فوریه به این خوبی کار نکرد ، اما سایرین کاملاً مطابق با قله های SPY بودند.
https://www.gold-pattern.com/en
نمودار بالا CCI هفتگی را از ابتدای ماه مه 2009 از حالت خرس به حالت گاو تغییر می دهد. قبل از این تغییر ، CCI روزانه سیگنال فروش خوب دیگری در اوایل ژانویه تولید می کرد. پس از تغییر ماه مه ، CCI سیگنال خریدی را در اواسط ماه ژوئیه تولید کرد و به زیر -100 رسید و سپس از خط صفر افزایش یافت. ثابت شد که این یک سیگنال کاملا به موقع است در اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه نوامبر ، CCI به -97 رسید.